알고리즘 매매은 컴퓨터에 설정한 기준에 따라 자동으로 거래를 하는 자동화 거래 방식을 의미합니다. 알고리즘 매매는 인간의 개입 없이 자동으로 거래를 할 수 있어 빠르게 거래를 할 수 있는 특징이 있습니다.
이 기술은 효율적이고 신속한 매매 진행이 가능하게 하여, 투자자가 더 빠른 의사 결정을 할 수 있도록 도와줍니다. 또한, 감정적인 판단 없이 일관된 거래 전략을 유지할 수 있게 도와주는 장점이 있습니다.
알고리즘 매매의 작동 원리
알고리즘 매매는 수학적 모델을 기반으로 한 코딩 및 공식을 활용하는 기법입니다. 기존의 거래 방법과 달리, 이 과정은 완전히 자동화되어 있습니다.
사람의 두뇌가 상황에 따른 결정을 내릴 수 있게 코드를 개발하여 알고리즘 매매를 할 수 있습니다. 수학적 모델과 알고리즘은 컴퓨터화된 장치가 시장 상황을 효율적이면서도 자동으로 평가할 수 있도록 만들어졌습니다.
알고리즘 매매는 스캘핑에서 널리 사용하는데, 이는 자산을 빠르게 매입하고 매도하여 가격의 작은 변동으로 빠른 수익을 얻기 위한 매매 전략 입니다. 보통 스캘핑이라고 하면 하루안에 주식을 사고 파는 트레이딩을 의미합니다.
주식 시장 외에도, 알고리즘 매매는 외환 거래, 암호화폐 거래에서도 지배적입니다.
알고리즘 매매 전략
1. 트렌드 식별
알고리즘 매매를 주도하는 첫 번째 전략은 트렌드 식별(trend detection)입니다. 이때 사용 되는 코드들은 가격, 지지선, 저항선, 거래량 등 투자 결정에 영향을 미치는 여러 요소를 분석하여 시장의 트렌드를 파악하는 데 도움을 줍니다. 알고리즘은 기술과 공식에 기반을 두고 있기 때문에 자동화 시스템이 정확한 트렌드를 식별할 가능성이 더 높습니다.
2. 평균 회귀
평균 회귀(Mean Reversion)는 주식의 평균 고점과 저점을 모니터링하는 방법입니다. 가격의 평균 변동을 기반으로, 소프트웨어는 특정 거래에서 주식을 움직일 가능성이 가장 높은 가격을 결정합니다. 특정 평균 범위 안에 있어 가격이 상승할 것으로 예상되면 거래를 체결할 수 있습니다. 반면, 시장 가격이 평균 수준을 넘어서 변동할 경우 신뢰성이 약하다고 판단합니다.
이 방법은 시장 가격이 장기적으로 평균으로 돌아간다는 가정 하에 작동합니다. 따라서, 가격이 평균보다 높거나 낮을 때 이를 인식하고, 가격이 다시 평균으로 돌아올 것으로 예상되는 시점에 매수나 매도를 진행할 수 있습니다. 평균 회귀 전략은 특히 변동성이 큰 시장에서 효과적일 수 있습니다.
3. 차익 거래
차익 거래는 두 개의 시장에 상장된 동일한 증권을 구매하는 것을 의미합니다. 예를 들어 우리나라 코인 거래소에서 거래되는 비트코인 가격이 1억원이고, 해외 코인 거래소에서 거래되는 비트코인 가격이 1억 2천만원이면 알고리즘 매매를 통해 해외 거래소에서 비트코인을 산 다음에 우리나라 코인 거래소에서 판매를 하는것입니다. 이 과정이 신속하게 실행될 경우 많은 이익을 실현할 수 있습니다. FTX 파산으로 유명한 샘 뱅크먼이 이러한 알고리즘을 이용해서 많은 돈을 벌었다고 합니다.
4. 인덱스 펀드 재조정
인덱스 펀드 포트폴리오를 구성해서 투자하는 투자자들에게 알고리즘을 이용해서 자동으로 인덱스에 맞춰 포트폴리오를 변경할 수 있습니다. 이러한 포트폴리오의 변경은 최신 상황을 빠르게 반영하여 포트폴리오를 최적화함으로써, 투자자들이 가격이 낮을 때 구매하고, 가격이 높을 때 판매하는 전략을 수립할 수 있게 합니다. 이는 비용을 줄이고, 수익성을 높이는 효과적인 방법으로 알고리즘 매매와 결합될 때 더욱 강력해집니다.